Ebben a bejegyzésben a leggyakrabban használt Forex indikátorok típusait ismertetjük.
A tapasztaltabb traderek közül néhányan pusztán egyszerű grafikonokat néznek, indikátorok nélkül, csak az árak alakulását használják a devizapár jövőbeli mozgásának előrejelzéséhez. Ez a sokat emlegetett “grafikonolvasás”. Sajnos, nem minden trader képes ezt nagy pontossággal kivitelezni, így egy kis technikai segítségre van szükség. Ezt a segítséget megadhatják a Forex indikátorok.
Minden kereskedőnek alaposan meg kell ismernie az indikátorokat, tudnia kell, hogyan működnek és hogyan segíthetnek bennünket a célunkhoz, úgyhogy csapjunk is bele.
Forex Indikátorok – Vágjunk Bele!
A Forex indikátorok csoportosítása:
Az indikátorok két nagy csoportra oszthatóak: követő indikátorok és vezető indikátorok. A továbbiakban mindkét csoportot tárgyaljuk.
A vezető Forex indikátorok (oszcillátorok):Azért nevezik őket vezető indikátoroknak, mert a túlvásárolt és túladott szintek meghatározásával időben figyelmeztetnek a trend megfordulására.
A leggyakrabban használt oszcillátorok közé tartozik az RSI (Relative Strength Index = relatív erősség-index), és a sztochasztikus oszcillátor.
Az RSI:
Az RSI megkísérli a túlvásárolt és túladott szintek meghatározását, és ennek során 0-tól 100-ig terjedő értéket vesz fel.
Az RSI növekedése jelzi, hogy az árak emelkednek, és a vásárlók uralják a piacot. Azonban az RSI 70-nél nagyobb értéke arra utal, hogy a devizapár elérte a túlvásárolt tartományt és visszapattanás, konszolidáció vagy akár trendforduló is jöhet.
Az RSI csökkenése jelzi, hogy az árak esnek és az eladók uralják a piacot. Viszont az RSI 30-nál alacsonyabb érték arra utal, hogy a devizapár elérte a túladott tartományt és visszapattanás, konszolidáció vagy akár trendforduló várható.
A legjobb akkor eladni egy devizapárt, amikor az RSI alulról felfelé átlépte a 70-es szintet, így elérte a túlvásárolt tartományt, majd alacsonyabb árak felé tartva felülről lefelé is átlépte ezt a vonalat.
Az alábbi kép segíti a jobb megértést:
Ennek ellenkezője vonatkozik egy devizapár megvásárlására, csak a 30-as (túladott) szintet kell figyelembe venni.
Az RSI 50-es értékét is fel lehet használni a trend azonosítására. Ha a trader – más tényezők alapján – azt gondolja, hogy egy trend kezdődik, az RSI-t megerősítésként használhatja, amikor átlépi az 50-es értéket.
Az RSI egyik leghatékonyabb felhasználása a divergencia kimutatása. Ez az összes oszcillátorra jellemző. Tekintettel arra, hogy a divergencia nagyon hatékony eszköz, egy másik fejezetet szánunk a részletesen ismertetésére.
Az RSI alapértelmezett periódusa 14. Ennél kisebb érték gyorsabb RSI-t eredményez (ám nagyobb valószínűséggel jelenít meg hamis jelzéseket), míg a nagyobb érték lelassítja, így kevesebb jelzést ad. Minden tradernek meg kell találnia a neki legjobban megfelelő beállítást.
Azt javasoljuk, hogy használja az alapértelmezett értéket, amíg jobban hozzászokik, és szükségét érzi, hogy megváltoztassa a periódust.
Mint minden oszcillátor, az RSI is jobb jelzéseket ad oldalazó piacon, de erős trend esetén könnyen hibázhat, ezért a következő kereskedés irányának meghatározásakor soha nem szabad kizárólagos kereskedési jelzésként használni, csak más tényezőkkel kiegészítve.
A sztochasztikus indikátor:
Az RSI-hez hasonlóan, a sztochasztikus indikátor is 0-tól 100-ig terjed, és a túlvásárolt és túladott szinteket azonosítja. Ugyanúgy két szintet használ, de ezek a 20 (túladott) és a 80 (túlvásárolt). Csakúgy, mint az RSI esetén, túladott tartományban kell vásárolni és túlvásárolt időszakban eladni.
A sztochasztikus indikátor két vonalból áll. Az egyik gyorsabb, a másik pedig lassabb. Ez új jelzést ad a tradernek – a sztochasztikus kereszteződést. Amikor a sztochasztikus indikátor túlvásárolt tartományban található (a 80-as szint felett), a gyorsabb vonal lefelé keresztezi lassabb vonalat és mindkét vonal elhagyja a túlvásárolt tartományt, jó okunk van arra, hogy eladjunk.
Az alábbi kép segít a jobb megértésben:
Az ellenkező vonatkozik egy devizapár megvásárlására, csak a 20-as (túladott) szintet kell figyelembe venni.
A sztochasztikus indikátor beállítása traderenként eltérő. Csakúgy, mint az RSI esetében, kisebb érték gyorsabb indikátort ad (ám nagyobb valószínűséggel jelenít meg hamis jelzéseket), míg a nagyobb érték lelassítja, így kevesebb jelet ad. Minden tradernek meg kell találnia a neki legjobban megfelelő a beállításokat. Abban az esetben, ha nem biztos benne, milyen beállításokat kellene használnia, dolgozzon az alapértelmezettekkel.
Mint minden oszcillátor, a sztochasztikus is jobb jelzéseket ad oldalazó piacon, de erős trend esetében könnyen hibázhat, ezért a következő kereskedés irányának megállapításakor soha nem szabad kizárólagos kereskedési jelzésként használni, csak más tényezőkkel együttesen.
Követő Forex indikátorok (momentum vagy trendkövető Forex indikátorok):
Mindannyian tudjuk, hogy „A trend a barátunk”. De hogyan találjuk meg és legfőképpen, hogyan találjuk meg, még mielőtt elmegy? Sajnos nincs pontos válasz erre a nagy kérdésre, de be tudok mutatni egy pár segítőt: az MACD-t és a mozgóátlagokat. Az alábbiakban e két mutató legfontosabb tulajdonságait tekintjük át.
MACD (Moving Average Convergence Divergence = mozgóátlag konvergencia-divergencia):
Mivel az MACD nem oszcillátor, nincs 0-100-ig terjedő tartománya, mint az RSI-nek és a sztochasztikus indikátornak. Az MACD két mozgóátlagból (egy gyorsabb és egy lassabb mozgóátlagból) és egy hisztogramból áll.
A hisztogram a két mozgó átlag különbségét mutatja. Ez nagyobb, amikor a két vonal távolodik egymástól, és kisebb, amikor közelednek.
Az MACD jó momentum indikátor, rálátást ad a tradernek aváltozások erősségére: ha a két vonal távolodik (és ebből következően a hisztogram nagyobb lesz), azt jelzi, hogy az árváltozás erős. Amikor a két vonal újra közeledni kezd (konvergál), a hisztogram kisebb lesz, jelezve, hogy a mozgás hamarosan véget ér, visszapattanás jön, vagy az ár nemsokára ellentétes irányba mozdul.
Csakúgy, mint a sztochasztikus Forex indikátorok esetében, a két vonal kereszteződése vételi vagy eladási jelzésként használható. Vételi jel, ha a gyorsabb vonal felfelé keresztezi a lassabbat és eladási jel, ha a gyorsabb vonal lefelé keresztezi a lassabbat. Amikor az MACD a nulla felett található, bika piacot jelez. A nulla alatt medve piacot mutat.
Az alábbi kép segíti a jobb megértést:
Az MACD alapértelmezett beállítása 12, 26, 9, de ezeken lehet változtatni, aszerint, hogy gyorsabb vagy lassabb, simább MACD-t szeretne.
Az MACD nagy hátránya, hogy lemarad az árak változása mögött, mert két mozgóátlagból származik, melyek természetszerűleg le vannak maradva. Ennek ellenére ez egy sok trader által használt nagyszerű eszköz.
Az MACD használható önálló indikátorként, de nem ajánlatos pusztán egy mutatóra alapozni a kereskedést, csak egy mutatóra hagyatkozni.
Mozgóátlagok:
A mozgóátlag (MA) egy ár “X” perióduson keresztül számított átlagos értéke. Például egy 50-es MA-t a grafikon 50 értékének átlagolásával számítanak ki. Ha egyórás grafikont használnak, az MA 50 az elmúlt 50 óra átlagos árát számítja ki. Ha napi grafikont használnak, az MA 50 az elmúlt 50 nap átlagárát számítja ki.
A mozgóátlagokat a traderek leggyakrabban az ármozgások fő irányának kimutatására használják, abban segítenek, hogy előrejelezzék a jövendő ármozgásokat és dinamikus támaszt és ellenállást határoznak meg.
Minél kisebb a számítás alapjául szolgáló időszak, annál változékonyabb az MA. Például egy 5-ös MA jobban követi az ár mozgását, mint egy 100-as MA, mindig (vagy az idő nagyobb részében) az árgrafikonon belül lesz, így nem sok segítséget nyújt. Másrészt az MA 100 jobban mutatja az árváltozás irányát és a dinamikus támasz és ellenállást.
Különböző típusú mozgóátlagokat ismerünk, mindegyiket eltérő módon egyenesíti ki az ármozgásokat. A két legfontosabb: a Simple Moving Average (SMA), és az Exponential Moving Average (EMA). Van néhány egzotikus MA is, most ezekbe még nem ássuk bele magunkat, úgyhogy nézzük először az alapokat.
SMA (Simple Moving Average = egyszerű mozgóátlag):
Az SMA-t a záróárból számítják ki. A képlete egyszerű, de nem sokat számít most, mert az összes grafikonrajzoló platform automatikusan kiszámítja és ábrázolja.
EMA (Exponential Moving Average = exponenciális mozgóátlag):
Az EMA a számítás során nagyobb súlyt ad a grafikon legutóbbi értékeinek (a legfrissebb áraknak) így pontosabb képet ad az árváltozás aktuális irányáról, mert jobban láttatja, mit csinálnak a kereskedők mostanában, mint azt, hogy mit csináltak az átlagszámítás időszakának elején.
A kétfajta mozgóátlag közötti különbségek:
Az SMA számításakor az összes ár egyforma elbánásban részesül. Az EMA számítása során nagyobb jelentőséget kapnak az utolsó árak.
Az alábbi képen látható a kétfajta mozgóátlag közötti különbség:
A piros vonal az SMA és a fehér vonal az EMA. Mindkettő 50 periódust használ a számításhoz, de mint látjuk, az EMA közelebb van az árhoz, mint az SMA. Ha az ár csökken, az EMA gyorsabban fordul az árral, mint az SMA, így gyorsabban kimutatja a változást.
Azonban, ha az árcsökkenés csalóka, és az ár mégis elkezdene gyorsan emelkedni, az SMA lenne a jobb választás számunkra, mert ezt kevésbé érintené a hamis ármozgás.
Mint látható, minden mozgóátlagnak megvannak az előnyei és a hátrányai, és ez az oka annak, hogy minden tradernek meg kell találnia a neki megfelelő típusú és periódusú mozgóátlagot. Általában rövidebb periódusú MA hasznosabb hosszabb időtartamokra, míg a hosszabb periódusú MA jobban megfelel rövidebb időtartamokra. Ezt az utóbbi kijelentést nem úgy kell megérteni, hogy a rövid periódusú MA, például az M15, nem használható rövidebb időtartamokra, csak egy napi grafikonon jobban tükrözi az ármozgásokat és gyakrabban találja meg a támaszt vagy az ellenállás a közelben.
A mozgóátlagok fontos szerepet játszanak különböző Forex stratégiákban, de ezekről majd a későbbiekben lesz szó, mert meg kell tanulnunk járni, mielőtt futni kezdenénk.