Forex Algoritmikus Kereskedési Stratégiák: Fogalmak és Példák

Opening-the-Forex-Demo-Account

Algoritmikus kereskedési stratégiák a Forex piacokon a kereskedők alapető eszközévé vált. A Forex piacokon öt napon keresztül a nap 24 órájában kereskednek ami mintegy $5 trillió dollárnyi pénzmozgást jelent minden nap. Ami mindezt az elképesztő méretű napi volument részben lehetővé teszi nem más, mint az algoritmikus kereskedés – a Forex kereskedő által meghatározott szabályok szerint felállított algoritmusok, amelyeket végrehajtásáért számítógépek felelősek. Algoritmikus kereskedést hivatalos Forex szabályzó szervek is preferálják mivel segítségével növelhető a hatékonyság, átláthatóság és redukálhatók a visszaélések száma. Ezek az algoritmikus kereskedési rendszerek matematikai modellek alapján hajtanak végre komplex pénzügyi műveleteket. Ideális esetben vétel ajánlat nem befolyásolja a végső árat. Néha ez azt jelenti hogy nagy mennyiségű ügyletet hajtanak végre az algoritmusok alapján amit később nagyobb darabokká kombinálnak és úgy adják el a kivánt áron. Több stratégia áll a kereskedő rendelkezésre a kívánt eredmény eléréséhez.

Forex Algoritmikus Kereskedési Stratégiák Típusai

Az algoritmikus kereskedési stratégiák öt különböző változatáról beszélhetünk Forex kereskedés esetén: statisztikai algoritmikus kereskedés, auto-hedging, algoritmikus végrehajtási stratégiák, direkt piaci hozzáférés és végül magas frekvenciájú kereskedés.

Statisztikai algoritmikus kereskedés statisztikai analízisen alapul. Forex algoritmikus kereskedés azon fajtája, ahol számítógépek azonosítják a kereskedési lehetáségeket a valós időben rendelkezésre álló statisztikai elemzések segítségével. Természetesen a stratégia addíg jó, amíg a történelem – pontosabban a kereskedési történelem – ismétli önmagát, ha nem, akkor az algoritmikus kereskedési stratégiák ezen típusa is bukásra van ítélve. Ezen programok segítségével beazonosítható a legjobb időpont adásvételi ügyletek lebonyolítására.

Auto-hedging a Forex algoritmikus kereskedési stratégiák azon típusa, ahol a hangsúly a monetáris kockázatok minimálizálásán van anélkül hogy ugyanazon időben csökkentené a nyereség nagyságát.Ezt az algoritmikus kereskedési stratégia úgy éri el, hogy a piacokon beálló legrosszabb forgatókönyv esetén csökkenti az elveszthető összeg nagysgát. Auto-hedging származékos és azonnali piaci ügyleteken alapul. A direkt piaci hozzáférés pedig arra utal , hogy a Forex kereskedő milyen gyorsan és mekkora költséggel tud piaci ügyleteket végrehajtani algoritmus segítségével több kereskedési platform használásával. Segítségével a kereskedő hatalmas mennyiségű pénzügyi eszközt vehet vagy adhat el előre meghatározott áron és kockázattal. Ez több beleszólást, kevesebb költséget és kisebb hibalehetőséget jelent a kereskedő számára. Mi más kell még a sikeres kereskedéshez?

A magas frekvenciájú kereskedés legfőbb tulajdonsága, hogy a piaci ügyletek végrehajtása emberfeletti – a másodperc törtrésze alatt – gyorsasággal történik. Az algoritmikus kereskedési stratégiák ezen változatával a kereskedő képessé válik ügylet kezdeményezésére anélkül, hogy az árfolyammozgás miatt aggódnia kelljen. a kereskedési stratégia segítségével a legapróbb árfolyammozgásokat is képessé válik kihasználni a kereskedő viszonylag nagyon alacsony kockázati szint mellett, habár a kockázat ami a kereskedés gyorsasága miatt fennáll magában hordozza a hiba lehetőségét. A magas frekvenciájú kereskedés során az algoritmus az árkülönbségeket és a devizapárok piaci egyensúytalanságát fordtja a kereskedő hasznára.

Forex Algorithmic Trading Strategies, algoritmikus kereskedési stratégiák
Forex algoritmikus kereskedési stratégiák

Következtetés

Ahogy a Forex piaci növekedés tovább folytatódik úgy nő a visszaélések lehetősége is. Az egyetlen megoldás a piaci hatékonyság növeléséhez az átláthatóság növelése és az elgoritmikus kereskedés további elterjedése. Továbbá, a piaci likviditás és ár konzisztencia vagy növekedik vagy változatlan marad. Az egyetlen vesztesei a Forex piacoknak a tisztességtelen eszközökkel élő kereskedők lesznek akik a piaci egyensúlytalanságot használják ki gyors profitszerzésre.