Tag:

exponenciális mozgóátlag

Súlyozott Mozgóátlag a Forex Piacokon

by Balaxi kedd, 1 december 2015

written by Balaxi

Súlyozott mozgóátlag a Forex piacokon egy népszerű és megbízható indikátor. Különbséget kell tennünk azonban a lineáris súlyozott mozgóátlag (LWMA) és az exponenciális mozgóátlag között illetve tudnunk kell mikor használni. Mindkettő a súlyozott mozgóátlagok kategóriába tartozik technikai értelemben, de rossz döntés lenne egymást helyettesítve használni. Helytelen alkalmazásuk súlyos veszteségekhez vezethet és nincs az a megbízható, őszinte bróker, amely ne tenne margin call -t. Az egyszerű mozgóátlaggokkal szemben – ahol minden érték ugyanolyan súllyal szerepel -. mindkettő indikátornál súlyozottan szerepelnek a frisebb adatok értékei a grafikonon, de csak egy pillantás kell a grafikonra, hogy észrevegyük a különbséget. A lineárisan súlyozott mozgóátlag egy egyenes vonal míg az exponenciális mozgóátlag görbe formájú. Miért is:

Az SMA nem tökéletes

Az idők alatt két kritikus hibára derült fény az egyszerű mozgóátlaggal kapcsolatban. Az egyik, hogy nem tesz különbséget a régi és az új adatok között és a másik, hogy csak korlátozottan használható a kiválasztott időkereten. Ezeket a hibákat el is nézhetnénk, ha az SMA értékek ne lennének ennyire idegenszerűek. Az SMA nemhogy lerövidí az árjeleket a felvett időkeretben, de még meg is fordítaná azt, ezáltal masszív hullámvölgyeket okozva az adatsorban. Emellett az SMA nem képes az adatsort úgymond “kiegyenesíteni” és követhető szignálként prezentálni. Az egyszerű mozgóátlag hiányosságaira válaszul megszületett a lineáris súlyozott mozgóátlag amit később követett az exponenciális mozgóátlag. Mindkettőn súlyozottan szerepelnek a frisebb adatok és egyben fejlettebb számítási metodikát alkalmaznak. Az eredmény, egy simább és követhetőbb görbe, ami autentikusan ábrázolja az árfolyam mozgásokat.

LWMA (Lineáris Súlyozott Mozgóátlag) kontra EMA

Amikor LWMA -t alkalmaznak, a hozzárendelt súlyozás az adatokhoz számtani sorozat mentén haladva csökken egészen nulláig. Az EMA -nál a súlyozás sosem éri el a nullát ugyanis itt a súlyozás exponenciálisan csökken. A számítási mód különbözik. Matematikai képletet alkalmazva az LWMA súlyozott mozgóátlag esetén meg kell szorozni minden egyes nap értékét a hozzárendelt értékkel (a 15. nap árát meg kell szorozni 15 -el, a 16. nap árát 16 -al stb.), össze kell adni és az összeget el kell osztani a napok számának összegével (1+2+3+…n, ahol n az utolsó nap az időperiódusban). Itt kezd egy kicsit zavaros lenni sok Forex és Bitcoin kereskedőnek Bitcoin kereskedőnek: nehéz megkülönböztetni az EMA -t és a WMA -t egymástól.

Az EMS hasonló súlyozást használ (legalábbis súlyozott átlag) és számításkor az összes deviza árfolyam adatot figyelembe veszi az adott idősávon. Önmagában ugyanakkor nincs meghatározott vége se kezdetet az adatsornak. Továbbá nagyobb szabadságot biztosít a súlyozás hozzárendelésénél a frisebb adatokhoz mielőtt hozzáadnánk az előző adathoz. Például, ha 15% súlyozással szerepel az utolsó nap adata, az előző nap adata 85% súlyozással szerepel. Befolyásolni fogja az eredményt, de sosem a megelőző adatok súlyozásával összehasonlítva.

kedd, 1 december 2015 0 comment

SMA nem egyenlő a WMA mozgóátlaggal

by Balaxi csütörtök, 29 október 2015

written by Balaxi

SMA, azaz az egyszerű mozgóátlag sok tekintetben különbözik a súlyozott mozgóátlagtól (WMA). A kettő együttes használata a megfelelő körülmények közt legtöbbször a nyereség és a veszteség közötti apró különbséget jelentheti. A nyereség esélyének növeléséhez elengedhetetlen, hogy mélyebben beleássuk magunkat e technikai elemzési eszközök természetébe.

SMA vagy WMA: egyszerűen másképp

Dióhéjban, az egyszerű mozgóátlag, vagy angol rövidítése alapján SMA (simple moving average), egy meghatározott időperióduson belüli záró árak átlagát jelenti. A kereskedő (pontosabban a szoftver) összeadja a záró értékeket majd elossza a vett napok számával és voilá: SMA. A súlyozott mozgóátlag hasonló, de eltér abban, hogy a frissebb záróárak “súlyosabban” szerepelnek az átlagban, mint a régebbi záró értékek. Technikai elemzések során megfigyelhető, pontosan ezen okból kifolyólag, hogy a kettő mozgóátlag (vehetjük az exponenciális mozgóátlagot is) értékei egyeznek meg. Az időperiódus és a záró értékek ugyanazok, de az értékek különböznek mivel a súlyozott mozgóátlag értékei a frissebb értékek felé tendálnak. Minden mozgóátlag ugyanazt a célt szolgálja: a piaci momentum mérése, csak épp ezt különbözőképp teszik.

Hogyan működik?

Tegyük fel, hogy mindkét mozgóátlag, SMA és WMA egyaránt mérésre kerül egy öt napos időperiódusban a grafikonon.Vegyük az EUR/JPY devizapár záró árait 150.090, 150.030, 150.000, 150.075 és 150.150 értékeknek és az utolsó ár jelenti a legfrissebb értéket. Ha összeadjuk 750.345 -öt kapunk, elosszuk 5 -tel, ami 150.069: ez jelenti az SMA értéket ebben az esetben. A WMA esetén tegyük fel, hogy 15 pontos el kell osztanunk az 5 érték közt úgy, hogy a legutolsó érték kapna 5 pontos, az előtte álló 4-et stb. Ezek szerint a számok 750.45, 600.120, 450.000, 300.150 és 150.150 lennének. Miután összeadtuk az értékeket 2,250.870 -et kapunk majd elosszuk a 15 ponttal és a WMA mozgóátlag végösszege 150,058 lesz.

Mit is jelent ez?

Az SMA és a WMA értékek közti különbség 0.011. Nem tűnik soknak, de ez az apró eltérés a Forex piacokon sokszor jelenti a különbséget a felfelé és a lefelé irányuló trendek közt vagy legalább a piaci momentum között. Matematikailag bizonyítja, hogy a SMA és WMA nem azonos. Egymagukban egyik se jelent sokat, de a Forex piacokon, ahol a nyereség és a veszteség közti különbség pipekben mérhető, minden pip számít. És az alábbi egyenletek alapján 11 pip különbséget jelent. Melyik mozgóátlagot kell figyelembe venni piaci döntéskor? A legrosszabb dolog, hogy mindkettő adhat téves jelzéseket a kereskedőnek az árfolyam várható mozgásáról. Csakis Kronosz a tudója a valóságnak. Forex nem egy egzakt tudomány, de az SMA és a WMA együtt ritkán indukál téves piaci momentumot. Ezért nem célszerű csakis egy technikai elemzésre hagyatkozni. Igyekezni kell diverzifikálni a technikai elemzőtárat. Aki többet szeretne megtudni, angolul, egy kimerítő értekezés az SMA és WMA közti különbségekről ezen a linken elérhető, vagy ha már élő számlával rendelkezik egy megbízható brókernél, az ügyfélszolgálat szívesen elmagyarázza.

csütörtök, 29 október 2015 0 comment

Exponenciális mozgóátlag (Exponential Moving Average EMA)

by Balaxi vasárnap, 25 október 2015

written by Balaxi

Az egyszerű és a súlyozott mozgóátlagok mellett meg kell említenünk az exponenciális mozgóátlagot (EMA), amely lényegesen megkönnyítheti a kereskedő dolgát a Forex piacokon. Általánosságban a mozgóátlag az egyik legtöbbet használt technikai elemzési eszköz, de fontos észben tartani, hogy a különböző típusait más-más kereskedési stratégiánál érdemes alkalmazni.

Mit jelent az exponenciális mozgóátlag?

Az egyszerű mozgóátlaghoz hasonlóan az exponenciális mozgóátlag számítása ugyanazon az elven alapul: veszi a meghatározott idő periódus órás / napi / heti stb. záró értékeit majd azt ossza a periódus számával. Ez jelenti alapjában a mozgóátlag számítást. Az exponenciális jelző jelenti az eltérést a két mozgóátlag számítás közt. A statikus egyszerű mozgóátlaggal szemben az exponenciális mozgóátlag nagy hangsúlyt fektet az aktuális értékekre. Azt jelenti, hogy az időperiódus utolsó záró árai súlyozottabban szerepelnek mint az időperiódus kezdő árai mivel a jelenlegi értékek határozzák meg a trend jövőbeni alakulását. A súlyozás tovább mozdul az újabb értékek felé miután új adatok adódnak az egyenlethez és ez exponenciálisan, gyorsuló ütemben történik.

Miért is fontos?

A modern számítógépek kifejlesztése előtt az egyszerű mozgóátlag volt a norma a pénzügyi piacok technikai elemzésekor. Könnyen használható és egyszerű volt, de megvan a hibája. Az exponenciális mozgóátlag kiküszöböli e hibákat. Mivel a cél az, hogy a mozgóátlag segítségével a kereskedő képet kapjon a jövőben várható trendről semmint a múltbéli árfolyam trend statisztikai ábrázolás, logikusnak tűnik, hogy az aktuális árfolyam mozgások nagyobb súllyal szerepeljenek az egyenletben, mint a régebbiek. Az exponenciális mozgóátlag segítségével, nagyobb pontossággal határozható meg a jövő.

Hogyan működik?

Az egyszerű mozgóátlaggal szemben az exponenciális mozgóátlag érzékenyebb az újabb adatokra, ezért gyorsabban mutatja a trendfordulókat. Az EMA esetében az időben hozzánk közelebb álló árfolyamok nagyobb, míg a régebbi adatok kisebb súllyal szerepelnek a kalkulációba, a kapott értéket összeadjuk, majd a súlyok összegével elosztjuk. Például, egy 10 napos exponenciális mozgóátlag az új árak legfeljebb 18%-at súlyozza, míg egy 20 napos EMA az új árak legfeljebb 9.52-%-át súlyozza. Az exponenciális mozgóátlag kétféleképpen specifikálható: százalék alapú EMA vagy periódus alapú EMA.

Következtetés

Nincs mód arra, hogy meghatározzuk mely mozgóátlag típus a leghatékonyabb vagy jobb, sőt, a megítélésük inkább a kereskedő személyes preferenciáján múlik: ha a kereskedő szereti a letisztult egyszerű kereskedési stratégiát, bizonyos, hogy az egyszerű mozgóátlagot választja. Amennyiben a legújabb, komplex megoldások híve, az exponenciális mozgóátlagot választja. A legjobb megoldás, ha mindhárom mozgóátlagot követi a kereskedő, ugyanis ha mindhárom ugyanabban az irányban mozog, akkor célszerű azt az irányt figyelembe venni kereskedési döntéseinknél.

***Kezdj el kereskedni és nyerje meg a 10,000$ pénz nyereményt! Regisztráljon és nyisson most élő számlát minimum 100$ letéttel és kezdjen el kereskedni. A 6 legjobb kereskedő nyereményesőben részesül! Regisztráljon most és nyerjen. Regisztrációhoz kattintson ide!***

vasárnap, 25 október 2015 0 comment

Súlyozott mozgóátlag

by Balaxi vasárnap, 25 október 2015

written by Balaxi

Sokáig az egyszerű mozgóátlag volt a norma a technikai elemzések területén, beleértve a pénzügyi piacokat is, azonban bizonyos hiányosságai és a technikai elemzések fejlődése új eszközöket ad a kereskedők kezébe. A súlyozott mozgóátlag (Weighted Moving Average – WMA) pontosabb képet ad a piaci trendekről mivel súlyozottan veszi számításba az utolsó napok záró értékeit.

Miért hasznos a súlyozott mozgóátlag?

Az ok egyszerű: az egyszerű mozgóátlag korlátai miatt, azaz, az előző modell csakis a záróárak számtani átlagát vette meghatározott időperiódusban – az időperiódus általában a kereskedési napok száma volt. Az egyszerű mozgóátlagok összehasonlításával elméletben képes a kereskedő megjósolni a trend irányát és erejét a pénzügyi piacokon miközben nullára csökkenti az árfolyam kilengések okozta veszélyeket. Mindazonáltal a piaci kilengések kiszűrése nem ilyen egyszerű és az egyszerű mozgóátlag nem képes azt kimutatni mivel a vett időperiódus kezdeti és utolsó záró ára (valamint a közte elhelyezkedő záróárak) egyenlően esnek latba átlagszámításnál. Nem jelentene problémát, ha statisztikai kimutatást szeretnénk készíteni az utókornak, de a fő cél a devizapiacokon a múltbéli történések segítségével a jövőbeli mozgások előrejelzése és erre a célra hasznosabb a súlyozott mozgóátlag formulája.

Hogyan működik a súlyozott mozgóátlag?

A fő különbség az egyszerű mozgóátlag és a súlyozott mozgóátlag közt, hogy az utóbbi számításánál súlyozottan szerepelnek egyes bevitt számértékek, míg az előzőnél minden érték egyenlő súllyal szerepel. Az elv ugyanakkor megegyezik: össze kell adni az értékeket (jelen esetben napi/heti/havi stb. záró értékeit egy devizapárnak) majd el kell osztani a vett értékek számával. A súlyozott mozgóátlagnál a záró árakhoz egy százalékos arányt is megadnak attól függően mennyire aktuális a záróár: a legkésőbbi záróár kapja a legnagyobb százalékos súlyt miközben a távolabbi értékek csökkenő súlyozást kapnak. Szükségtelen megemlítenünk, hogy az egyszerű mozgóátlag és a súlyozott mozgóátlag tendenciája, iránya megegyezik kivéve a végső értéket.

Hogyan számolunk mozgóátlagot?

Sehogy. Hála modern éránk processzor túltengésben szenvedő karakterisztikájának, ritkán van szükség papírra és abakuszra mozgóátlag számoláshoz. A számítógépek elvégzik a számítási procedúra oroszlánrészét. Az egyetlen dolga a kereskedőnek, a mozgóátlag vizuálisan megjelenített ábrájának az értelmezése. Kereskedésnél célszerű használni az egyszerű, súlyozott és az exponenciális mozgóátlagot egyaránt és az alapján hozni a kereskedési döntéseket. A mozgóátlag trendjének egyike lehet félrevezető, de ritka, hogy mind a három hibás trendet mutat. Elméletben, ha mindhárom mozgóátlag egy irányba mutat, akkor a trendet érdemes követnie a kereskedőnek. Sokszor elegendő az exponenciális és az egyszerű mozgóátlag követése is.

Végül

A súlyozott mozgóátlag népszerű eszköz a kereskedők körében ugyanis kisebb-nagyobb szabadságot ad technikai elemzésnél. Sokoldalúsága abban rejlik, hogy a kereskedő tudja meghatározni mely érték essenek súlyozottan a számításba és mely záróárak.

vasárnap, 25 október 2015 0 comment