Súlyozott mozgóátlag a Forex piacokon egy népszerű és megbízható indikátor. Különbséget kell tennünk azonban a lineáris súlyozott mozgóátlag (LWMA) és az exponenciális mozgóátlag között illetve tudnunk kell mikor használni. Mindkettő a súlyozott mozgóátlagok kategóriába tartozik technikai értelemben, de rossz döntés lenne egymást helyettesítve használni. Helytelen alkalmazásuk súlyos veszteségekhez vezethet és nincs az a megbízható, őszinte bróker, amely ne tenne margin call -t. Az egyszerű mozgóátlaggokkal szemben – ahol minden érték ugyanolyan súllyal szerepel -. mindkettő indikátornál súlyozottan szerepelnek a frisebb adatok értékei a grafikonon, de csak egy pillantás kell a grafikonra, hogy észrevegyük a különbséget. A lineárisan súlyozott mozgóátlag egy egyenes vonal míg az exponenciális mozgóátlag görbe formájú. Miért is:
Az SMA nem tökéletes
Az idők alatt két kritikus hibára derült fény az egyszerű mozgóátlaggal kapcsolatban. Az egyik, hogy nem tesz különbséget a régi és az új adatok között és a másik, hogy csak korlátozottan használható a kiválasztott időkereten. Ezeket a hibákat el is nézhetnénk, ha az SMA értékek ne lennének ennyire idegenszerűek. Az SMA nemhogy lerövidí az árjeleket a felvett időkeretben, de még meg is fordítaná azt, ezáltal masszív hullámvölgyeket okozva az adatsorban. Emellett az SMA nem képes az adatsort úgymond “kiegyenesíteni” és követhető szignálként prezentálni. Az egyszerű mozgóátlag hiányosságaira válaszul megszületett a lineáris súlyozott mozgóátlag amit később követett az exponenciális mozgóátlag. Mindkettőn súlyozottan szerepelnek a frisebb adatok és egyben fejlettebb számítási metodikát alkalmaznak. Az eredmény, egy simább és követhetőbb görbe, ami autentikusan ábrázolja az árfolyam mozgásokat.
LWMA (Lineáris Súlyozott Mozgóátlag) kontra EMA
Amikor LWMA -t alkalmaznak, a hozzárendelt súlyozás az adatokhoz számtani sorozat mentén haladva csökken egészen nulláig. Az EMA -nál a súlyozás sosem éri el a nullát ugyanis itt a súlyozás exponenciálisan csökken. A számítási mód különbözik. Matematikai képletet alkalmazva az LWMA súlyozott mozgóátlag esetén meg kell szorozni minden egyes nap értékét a hozzárendelt értékkel (a 15. nap árát meg kell szorozni 15 -el, a 16. nap árát 16 -al stb.), össze kell adni és az összeget el kell osztani a napok számának összegével (1+2+3+…n, ahol n az utolsó nap az időperiódusban). Itt kezd egy kicsit zavaros lenni sok Forex és Bitcoin kereskedőnek Bitcoin kereskedőnek: nehéz megkülönböztetni az EMA -t és a WMA -t egymástól.
Az EMS hasonló súlyozást használ (legalábbis súlyozott átlag) és számításkor az összes deviza árfolyam adatot figyelembe veszi az adott idősávon. Önmagában ugyanakkor nincs meghatározott vége se kezdetet az adatsornak. Továbbá nagyobb szabadságot biztosít a súlyozás hozzárendelésénél a frisebb adatokhoz mielőtt hozzáadnánk az előző adathoz. Például, ha 15% súlyozással szerepel az utolsó nap adata, az előző nap adata 85% súlyozással szerepel. Befolyásolni fogja az eredményt, de sosem a megelőző adatok súlyozásával összehasonlítva.