Miközben műszaki értelemben ugyanabba a kategóriába tartozik mint az automatizált kereskedés, van pár fontos jellemzője, amely miatt kivételt képez az algoritmikus kereskedést. Egy algoritmikus kereskedő tipikusan bizonyos számú algoritmikus kereskedési stratégiára támaszkodik a devizapiaci kereskedése során. De ahhoz, hogy ezt sikeresen űzze, először meg kell ismerkednie algoritmikus kereskedés alapvető koncepcióival. Kezdő kereskedőknek ijesztőnek tűnhet, mindazonáltal reméljük, hogy a cikk jobb rálátást biztosít a témára.
Mit jelent az algoritmikus kereskedés?
A kereskedés szó ugyebár magától értetődik, azonban az algoritmikus rész igényel némi magyarázatot. Algoritmikus kereskedés algoritmusokat jelent – alapvetően, utasítások halmaza -, amelyeket automatizált programok használnak annak érdekében, hogy képesek legyenek a feladatukat végezni és ezt úgy teszik, hogy közben jóval felülmúlják az átlagos emberi hatékonyságot. Más szavakkal, mivel a modern kereskedelem abszolút többségét számítógépek végzik, valakinek eszébe ötlött, hogy mi lenne, ha hasznosítaná a számítógépek fantasztikus gyorsaságbeli előnyét, amely adott a kereskedőkkel szemben.
Ugyanakkor, egy kereskedési megbízás végrehajtása viszonylag egyszerű feladat és nem igényel különösebb ’erőfeszítést’ egy program részéről, de megtanítani arra a számítógépet, hogy jó időben nyisson vagy zárjon pozíciókat már annál inkább. Itt jönnek a képbe az algoritmusok. Bármely kereskedő képes meghatározott paraméterek alapján kereskedési pozíciót nyitni/zárni, amelyet a számítógép szó nélkül végrehajt. Ezek az algoritmusok, mint utasítások szolgálnak a számítógépeknek, és segítségükkel pozíciókat tudnak venni és eladni mialatt a kereskedő a hasát sütteti a Bahamákon. Ez nemcsak a kereskedőknek segít a tökéletes időzítésre várva eltöltött időt és manuális kereskedést kiiktatni, hanem az algoritmikus kereskedés segítségével sokkalta több kereskedési megbízást lehet végrehajtani hihetetlenül rövid idő alatt. Hogy jó-e vagy sem, csakis a felhasználón múlik.
Algo kereskedés: Az alapelv
Algoritmikus kereskedés viszonylag egyszerű módon működik. az algo kereskedő meghatározza a paramétereket, mint például időzítés, mennyiség, ár és a többit a számítógépre bízza. Az alapvető feladata, hogy figyelemmel kísérje az árfolyamváltozást és végrehajtsa a megbízásokat, amint a feltételek valamelyike teljesül. A fő előnye az algo kereskedésnek a manuálissal szemben, hogy a döntéshozatali eljárásban nem játszanak szerepet az érzelmek. Továbbá, sok kereskedő „állítsd be majd hagyd végezni a dolgát” mentalitással tekint az algoritmikus kereskedelemre, de ennél azért több felügyeletet igényel.
Az érme két oldala
Az algoritmikus kereskedelem számos előnnyel jár, amelyek brutálisan hatékonyak lehetnek ha értő kezekbe kerül. Az egyik kulcsfontosságú előnye a gyorsaság. Algoritmikus kereskedelem magas fokú pontossággal jár, amely jobb árakat, költséghatékonyságot és az emberi tényező kiiktatását jelenti.
Mivel a megbízások automatikusan végrehajtásra kerülnek, a számítógépeknek nem kell manuális adatbevitelre várniuk a megbízásokhoz, ezáltal csökkentve a kereskedésre fordított időt és pénzt. Továbbá, a gépelési hibák sokba kerülhetnek a piacokon. Ne feledjük, algoritmikus kereskedés nélkül az embernek nagyon gyorsan kellene gépelnie. A megbízások végrehajtása is gyorsabb, és e tulajdonsága jellemzi az esetek jelentős részében. És ahogy imént említettem, a számítógépek immúnisak a félelemre vagy kapzsiságra, amely nem mondható el a kereskedők többségéről. Egyszerűen összefoglalva, a számítógépek sokkal hatékonyabbak mint azokat használó emberek. Párhuzamosan, képesek az aktuális piaci árakat követni különböző piacokon, nagy mennyiségben tudnak kereskedési megbízásokat végrehajtani és mindezt magas szintű megbízhatósággal.
Másrészről, algoritmikus kereskedés nem kedvez mindenkinek. Mialatt nem igényel komoly hátteret alkalmazott matematikában, azért mindenkinek ajánlott kicsit elmélyedni benn. Ez azért van, mert a gép nagy tempóban tudja követni az utasításokat, és mégis, csakis annyira hatékony, amennyire a paraméterek lehetővé teszik. A számítógép csak az algoritmust tudja végrehajtani és nem tud módosításokat eszközölni azon akkor, ha a felhasználó nem hajtott végre. Ráadásul előfordulhat, hogy a kereskedőnek nincs ellenőrzése a program által végrehajtott kereskedési döntések felett, ugyanakkor azok végrehajtása a kereskedő felügyelete alatt fog történni, az algoritmusra bízva annak kimenetelét. Azt se feledjük, hogy egyesek arra specializálódtak, hogy kiaknázzák a kereskedési algoritmusok hibáit.
A kereskedő algoritmusa ugyanis nemcsak az emberekkel versenyez, de más algoritmusokkal is. Azt jelenti, hogy egy fejlettebb Forex algoritmus, könnyedén kijátszhatja a Te algoritmusod kereskedési paramétereit. És egy egyre bonyolultabb algoritmusnál, egyenesen arányosan a hibalehetőség valószínűsége is növekedik. Nem létezik tökéletes algoritmus. Különben is, rendszerhibák előfordulhatnak: áramkimaradás, hackertámadás benn volt és lesz a pakliban.
Ezen kívül, sokakban apokaliptikus rémképeket kelt a ’gépek uralma’ és ódzkodnak tőle. A számítógépek már most több szempontból felülmúlják az embereket. Nekünk már csak annyi a dolgunk, hogy megtanítsuk a stratégiákra és döntéshozatalra és valós emberi kereskedőknek nem lesz többé helyük a modern pénzügyi piacokon. Amíg a fenti forgatókönyv nem válik valósággá, addig nyugodtan nevezhetjük magunkat algo kereskedőknek.
Algo kereskeddési stratégiák
Miközben akárki képes egy gépet úgy programozni, hogy a nevében hajtson végre kereskedési megbízásokat, statisztikailag sokkal gazdaságosabb ha mindez mögött egy tényleges módszer húzódik. És itt jönnek képbe az algoritmikus kereskedési stratégiák. Helyes alkalmazás esetén növelik a bevételt és lényegesen csökkentik a költségeket.
A stratégiák némelyike különböző piaci trendek azonosítására és kihasználása lett kitalálva. A gépnek nincs más dolga, mint ugyanazt tenni, mint mindenki más, csak gyorsabban és jobban. Ez önmagában nem jelent kihívást, mivel a legtöbb kiskereskedő ember. Azért olyen népszerűek ezek a stratégiák, mert nem igényel aktív részvételt a kereskedőtől. Ahelyett hogy előrejelzéseket és adatokat elemezne, a kereskedőnek nincs más dolga, mint nagyvonalakban meghatározni a piaci trendet. A gép végzi a többit akkor, ha a trend azonosítva lett.
Másrészről, a puszta sebességből és sokoldalúságból fakadó előnye miatt az algoritmikus kereskedés képessé teszi a kereskedőt a különböző piacokon történt legapróbb árfolyameltérések kihasználására. Egy számítógép egyidejűleg tud részvényeket és devizákat vásárolni a legkedvezőbb piaci áron és azon továbbadni a másodperc törtrésze alatt, már ha így lett programozva. Egy algoritmus folyamatosan pásztázni tudja az áreltéréseket és azonnal cselekedni tud, ha a paraméterei azt előírják.
Természetesen, egyes traderek tudományos oldalról közelítik meg a kereskedést és komplex matematikai modelleket alkalmaznak előnyük fenntartása érdekében a versenytársakkal szemben, vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok árfolyam egyensúlytalanság során. Végsősoron, egy képzett matematikus ki tudja számítani bizonyos eszközök célárfolyamát vagy árfolyam szintjének valószínűségét. Ezek után már csak annyi a dolga a kereskedőnek, hogy várjon, amíg a feltételek valamelyike teljesül és a program végrehajtja a megbízást.
Egy számítógépes algoritmus tökéletes az ilyen típusú műveletekhez, mivel akármilyen, a használó által kitalált és előrejelzett eljárást követni képes. Kis adagokban szeretnél kereskedési megbízásokat adni jobb ár érdekében? Kész! Gyorsabban kell kereskedned, amikor a spread kedvezőbb, mint szokott? Megoldva! Más kereskedők algoritmusait kell kiszagolnod a kereskedés másik végén? Eltelhet egy kis időbe, de az is megoldható.
Előny kovácsolás algoritmikus kereskedéssel
Algoritmusok alkalmazása az algoritmikus kereskedési folyamat során trükkösebb, mint sokan gondolják. Különösen magasabb szinteken, és akkor még a profiknak is szüksége van segítségre időnként. Ilyenkor általában programozókat fogadnak az algoritmusok megírására és a különböző kereskedési stratégiák kivitelezésére, vagy egyszerűen vesznek egy speciális szoftvert, amely voltaképp ugyanazt teszi, csak kisebb skálán. Bármelyik utat is választják, alapos tesztelés nem árt mielőtt élő kereskedésbe kezdenek vele.
Miután a szoftver elem megvan, már csak a hardver megbízhatóságáról kell meggyőződni. Egy gép biztos áramellátással és hálózati hozzáféréssel elengedhetetlen. Hacsak nem akarja a kereskedő szépen kivitelezett terveit romokban látni áramkimaradás vagy megbízhatatlan internet szolgáltató miatt. Szintén, a megfelelő bróker kiválasztása eltarthat egy ideig.
Fx algoritmikus kereskedés
Habár kezdetekben részvénykereskedelemre lett tervezve, az algoritmikus kereskedés tökéletesen alkalmazható a devizapiacokra is. Például, az EUR/USD devizapár a legnépszerűbb, és ezen okból következően minden Fx piacon kereskedni lehet vele. Ez számos potenciális arbitrázs lehetőséget kínál. Másképp fogalmazva, a cél, hogy megszerezzük a devizát az egyik piacon, majd eladjuk a másikon mielőtt a lehetőség elillan és pénzt keresünk az árkülönbözeten.
Csak egy számítógépes programra van szükség, amellyel figyelemmel lehet kísérni a piaci árfolyammozgásokat és megbízásokat képes kiadni. Ez, az aktuális árfolyammal valamint minimális back-testing képességgel kiegészülve halálos fegyver lehet a kereskedő kezében. A számítógép felügyeli az árat több piacon keresztül, keresi az olyan árkülönbséget, amely elég nagy ahhoz, hogy fedezze a tranzakció költségét. Amint azonosításra kerül a megfelelő lehetőség, a számítógép párhuzamos megbízásokat hajt végre a két különböző piacon. Amely értelmében, az egyik piacon vesz miközben a másik piacon eladja a devizát. És ugyanígy újra.