SMA, azaz az egyszerű mozgóátlag sok tekintetben különbözik a súlyozott mozgóátlagtól (WMA). A kettő együttes használata a megfelelő körülmények közt legtöbbször a nyereség és a veszteség közötti apró különbséget jelentheti. A nyereség esélyének növeléséhez elengedhetetlen, hogy mélyebben beleássuk magunkat e technikai elemzési eszközök természetébe.
SMA vagy WMA: egyszerűen másképp
Dióhéjban, az egyszerű mozgóátlag, vagy angol rövidítése alapján SMA (simple moving average), egy meghatározott időperióduson belüli záró árak átlagát jelenti. A kereskedő (pontosabban a szoftver) összeadja a záró értékeket majd elossza a vett napok számával és voilá: SMA. A súlyozott mozgóátlag hasonló, de eltér abban, hogy a frissebb záróárak “súlyosabban” szerepelnek az átlagban, mint a régebbi záró értékek. Technikai elemzések során megfigyelhető, pontosan ezen okból kifolyólag, hogy a kettő mozgóátlag (vehetjük az exponenciális mozgóátlagot is) értékei egyeznek meg. Az időperiódus és a záró értékek ugyanazok, de az értékek különböznek mivel a súlyozott mozgóátlag értékei a frissebb értékek felé tendálnak. Minden mozgóátlag ugyanazt a célt szolgálja: a piaci momentum mérése, csak épp ezt különbözőképp teszik.
Hogyan működik?
Tegyük fel, hogy mindkét mozgóátlag, SMA és WMA egyaránt mérésre kerül egy öt napos időperiódusban a grafikonon.
Vegyük az EUR/JPY devizapár záró árait 150.090, 150.030, 150.000, 150.075 és 150.150 értékeknek és az utolsó ár jelenti a legfrissebb értéket. Ha összeadjuk 750.345 -öt kapunk, elosszuk 5 -tel, ami 150.069: ez jelenti az SMA értéket ebben az esetben. A WMA esetén tegyük fel, hogy 15 pontos el kell osztanunk az 5 érték közt úgy, hogy a legutolsó érték kapna 5 pontos, az előtte álló 4-et stb. Ezek szerint a számok 750.45, 600.120, 450.000, 300.150 és 150.150 lennének. Miután összeadtuk az értékeket 2,250.870 -et kapunk majd elosszuk a 15 ponttal és a WMA mozgóátlag végösszege 150,058 lesz.
Mit is jelent ez?
Az SMA és a WMA értékek közti különbség 0.011. Nem tűnik soknak, de ez az apró eltérés a Forex piacokon sokszor jelenti a különbséget a felfelé és a lefelé irányuló trendek közt vagy legalább a piaci momentum között. Matematikailag bizonyítja, hogy a SMA és WMA nem azonos. Egymagukban egyik se jelent sokat, de a Forex piacokon, ahol a nyereség és a veszteség közti különbség pipekben mérhető, minden pip számít. És az alábbi egyenletek alapján 11 pip különbséget jelent. Melyik mozgóátlagot kell figyelembe venni piaci döntéskor? A legrosszabb dolog, hogy mindkettő adhat téves jelzéseket a kereskedőnek az árfolyam várható mozgásáról. Csakis Kronosz a tudója a valóságnak. Forex nem egy egzakt tudomány, de az SMA és a WMA együtt ritkán indukál téves piaci momentumot. Ezért nem célszerű csakis egy technikai elemzésre hagyatkozni. Igyekezni kell diverzifikálni a technikai elemzőtárat. Aki többet szeretne megtudni, angolul, egy kimerítő értekezés az SMA és WMA közti különbségekről ezen a linken elérhető, vagy ha már élő számlával rendelkezik egy megbízható brókernél, az ügyfélszolgálat szívesen elmagyarázza.
