Otežano pomicanje prosjeka na foreks tržištima
Kada govorimo o otežanom pomicanju prosjeka na foreks tržištima, najbitnija razlika koja se može napraviti je ona između linearno otežanog pomicanja prosjeka i eksponencijalnog pomicanja prosjeka. Oba tipa se tehnički mogu klasificirati kao otežano pomicanje prosjeka, iako će loše upotrijebiti ih naizmjenično jer to može dovesti to velikih gubitaka bilo kojeg foreks trgovaca. Da, oboje imaju tendenciju pripisuju visoke vrijednosti skorašnjim podacima, nasuprot jednostavnog pomicanja prosjeka koja tretira sve podatke jednako, ali je potreban samo jedan pogled na njihove grafikone da se vidi razlika u njihobim vrijednostima. Linearno otežano pomicanje prosjeka je prava linija, dok je eksponencijalno pomicanje prosjeka kriva. Da vidimo zašto.
SMA nije savršeno
Tijekom vremena, SMA je pokazao dva ključna nedostatka. Jedna je ne pravljenje razlike između starih podata i novih, a drugi je bio njegov ograničeni vremenski okvir. Njegovi nedostaci su možda bili previdjeti da nije bilo njihovh (često) neobičnih rezultata. Nema samo SMA tendenciju skratiti veličini signlana u usporedbi s dužinom prozora, ali ovo će ga ponekad zapravo izokrenuti, što će rezultirati velikim skokovima koji kroz korita podataka, a također nije uspio ni da ukloni neke veće frekvencije. Početni odgovor je došao u vidu linearnog otežanog pomicanja prosjeka, ali je uskoro zasjenjen eksponencijalnim pomicanjem prosjeka. Stvar je, obobje pridaju veći važnost skorašnjim podacima, i koriste napredne metode računanja, što kao rezultat daje bolje rezultate koje je lakše pratiti i koji su pouzdaniji.
LWMA ili EMA
Kada se primjeni LWMA, opterećenje dodano unosima se smanjuje aritmetičkom progresijom, pravo do nule. Sa EMA, međutim, nikada zapravo ne dostići nulu! Razlog tome je da se kod EMA, opterećujući faktori nikada ne smanjuju eksponencijalno. Matematička formula je različita. Matematička formula za LWMA uključuje množenje vrijednosti svakog dana sa svojim brojem (cijena 15. dana se množi sa 15, cijena 16. dana se množi sa 16 itd.), Zbrajajući ih i dijeleći ih sumom broja dana (1 + 2 + 3 .. . n gdje je n posljednji dan u vremenskom razdoblju). Ovdje stvari postau zbunjujuće za mnoge foreks trgovce: oni iskusuje probleme kada prave razliku između WMA i EMA.
Dok EMA zaista koristi sličan metod opterećenja (to je ipak peterećujući metoda, na kraju krajeva), on također vodi računa o svim pdoacima u životu valutnog para i njegovih kalkulacija. Ne postoji stvarni početak niti konačni kraj, u pravom smislu. Štoviše, on omogućava mnogo više diskrecije kada je u pitanju pripisivanje opterećenja skorašnjim pdoacima, prije dodavanja istog prethodnim podacima za ukupnih 100%. Na primjer, ukoliko dodijeliti 15% opterećenja krajnjem danu podataka, prethodni podaci će biti opterećeni sa 85%. Da, to će utjecati na rezultat, ali nikada neće biti dovoljno da zasjeni ostalih 85%.