Отежано померање просека на форекс тржиштима

closed_end_funds_investment_0
Отежано померање просека на форекс тржиштима
Отежано померање просека на форекс тржиштима

Када говоримо о отежаном померању просека на форекс тржиштима, најбитнија разлика која може да се направи је она између линеарно отежаног померања просека и експоненцијалног померања просека. Оба типа се технички могу класификовати као отежано померање просека, иако ће лоше употребити их наизменично јер то може довести то великих губитака било ког форекс трговаца. Да, обоје имају тенденцију да приписују високе вредности скорашњим подацима, насупрот једноставног померања просека која третира све податке једнако, али је потребан само један поглед на нјихове графиконе да се види разлика у њихобим вредностима. Линеарно отежано померање просека је права линија, док је експоненцијално померање просека крива. Да видимо зашто.

SMA није савршено

Током времена, SMA је показао два кључна недостатка. Једна је не прављење разлике између старих подата и нових, а други је био његов ограничени временски оквир. Његови недостаци су можда били превидети да није било њиховх (често) необичних резултата. Нема само SMA тенденцију да скрати величини сигнлана у поређењу са дужином прозора, али ово ће га понекад заправо изокренути, што ће резултирати великим скоковима који кроз корита података, а такође није успео ни да уклони неке веће фреквенције. Почетни одговор је дошао у виду линеарног отежаног померања просека, али је ускоро засењен експоненцијалним померањем просека. Ствар је, обобје придају већи важност скорашњим подацима, и користе унапређене методе рачунања, што као резултат даје боље резултате које је лакше пратити и који су поузданији.

LWMA или EMA

Када се примени LWMA, оптерећење додато уносима се смањује аритметичком прогресијом, право до нуле. Са EMA, међутим, никада заправо не достичете нулу! Разлог томе је да се код EMA, оптерећујући фактори никада не смањују експоненцијално. Математичка формула је различита. Математичка формула за LWMA укључује множење вредности сваког дана са својим бројем (цена 15. дана се множи са 15, цена 16. дана се множи са 16 итд.), сабирајући их и делећи их сумом броја дана (1+2+3… n где је n последњи дан у временском периоду). Овде ствари постау збуњујуће за многе форекс трговце: они искусују проблеме када праве разлику између WMA и EMA.

Док EMА заиста користи сличан метод оптерећења (то је ипак петерећујући метод, на крају крајева), он такође води рачуна о свим пдоацима у животу валутног пара и његових калкулација. Не постоји стварни почетак нити коначни крај, у правом смислу. Штавише, он омогућава много више дискреције када је у питању приписивање оптерећења скорашњим пдоацима, пре додавања истог претходним подацима за укупних 100%. На пример, уколико доделите 15% оптерећења крајњем дану података, претходни подаци ће бити оптерећени са 85%. Да, то ће утицати на резултат, али никада неће бити довољно да засени осталих 85%.